استراتيجيات التداول المنهجية

استراتيجيات التداول المنهجية
أفضل عشر طرق تداول منهجية.
أفضل عشر طرق تداول منهجية.
مايكل R. براينت.
أساليب التداول المنهجية هي أساس أنظمة التداول واستراتيجيات التداول الآلي. وهي تتكون من مؤشرات فنية أو أساليب رياضية أخرى تستخدم لتوليد إشارات شراء وبيع موضوعية في الأسواق المالية. بعض من الأساليب الأكثر شعبية كانت قيد الاستخدام منذ ظهور أجهزة الكمبيوتر، في حين أن أساليب أخرى هي أكثر حداثة. تسرد هذه المقالة عشرة من الأساليب المنهجية الأكثر شعبية الموجودة في أنظمة التداول.
تحريك متوسط ​​عمليات الانتقال. قد تكون أنظمة التداول القائمة على تقاطع متوسطين متحركين بأطوال مختلفة الأسلوب التجاري الأكثر شيوعا. وتشمل هذه الطريقة أيضا متوسطات الانتقال الثلاثية المتحركة، وكذلك مؤشر التباعد المتوسط ​​المتحرك (ماسد)، وهو الفرق بين متوسطين متحركين أسيين. ويمكن حساب المتوسطات المتحركة نفسها بطرق متنوعة، مثل الأساليب البسيطة والأسية والمرجحة وما إلى ذلك.
انقطاع القناة. في هذه الطريقة، يتم تعريف قناة السعر بأعلى وأدنى مستوى منخفض على بعض الأعداد السابقة من الأشرطة. يشار إلى التجارة عندما ينفجر السوق فوق القناة أو أسفلها. ويعرف هذا أيضا باسم قناة دونشيان، التي تستخدم تقليديا طول النظر إلى الوراء من 20 يوما. كان نظام "السلاحف" الشهير على أساس انقطاع القناة.
تقلبات التذبذب. هذه هي مماثلة في بعض النواحي لكسر القناة إلا أنه بدلا من استخدام أعلى أعلى وأدنى مستوى منخفض، ويستند الاختراق على ما يسمى التقلب. وعادة ما يمثل التقلب متوسط ​​المدى الحقيقي (أتر)، الذي هو في الأساس متوسط ​​نطاقات الأشرطة، معدلة لفجوات الافتتاح، على بعض عدد الماضي من الحانات. يتم إضافة أتر إلى أو طرحه من سعر الشريط الحالي لتحديد سعر الاختراق.
الدعم / المقاومة. وتستند هذه الطريقة إلى فكرة أنه إذا كان السوق دون مستوى المقاومة، فسيواجه صعوبة في تجاوز هذا السعر، في حين أنه إذا كان فوق مستوى الدعم، فستجد صعوبة في الانخفاض دون هذا السعر. ويعتبر ذلك مهما عندما يكسر السوق مستوى الدعم أو المقاومة. أيضا، عندما كسر السوق من خلال مستوى المقاومة، وهذا السعر يصبح مستوى الدعم الجديد. وبالمثل، عندما ينخفض ​​السوق من خلال مستوى الدعم، يصبح هذا السعر مستوى المقاومة الجديد. وتستند مستويات الدعم والمقاومة عادة إلى أسعار حديثة وكبيرة، مثل الارتفاع والهبوط في الآونة الأخيرة أو نقاط الانعكاس.
المذبذبات والدورات. مؤشرات التذبذب هي المؤشرات الفنية التي تتحرك ضمن نطاق مجموعة، مثل صفر إلى 100، وتمثل مدى السوق في ذروة الشراء أو ذروة البيع. وتشمل مؤشرات التذبذب النموذجية ستوشاستيكش و ويليامز٪ R ومعدل التغير (روك) ومؤشر القوة النسبية (رسي). كما أن مؤشرات التذبذب تكشف عن الطبيعة الدورية للأسواق. ويمكن أيضا إيجاد طرق أكثر مباشرة لتحليل الدورة، مثل حساب طول الدورة المهيمنة. ويمكن استخدام طول الدورة كمدخل للمؤشرات الأخرى أو كجزء من طريقة التنبؤ بالأسعار.
أنماط الأسعار. يمكن أن يكون نمط السعر بسيطا مثل سعر إغلاق أعلى أو معقد مثل نمط الرأس والكتفين. وقد كتب العديد من الكتب على استخدام أنماط الأسعار في التداول. موضوع عصي الشموع اليابانية هو في الأساس وسيلة لتصنيف أنماط الأسعار المختلفة وربطها بسلوك السوق.
مظاريف السعر. في هذه الطريقة، يتم بناء العصابات فوق وأسفل السوق بحيث يبقى السوق عادة داخل النطاقات. وربما تكون نطاقات البولينجر التي تحسب عرض المغلف من الانحراف المعياري للسعر هي أكثر أنواع المغلفات استخداما. يتم إنشاء إشارات التداول عادة عندما يلمس السوق أو يمر إما من خلال النطاق العلوي أو السفلي.
الوقت من اليوم / يوم لمدة أسبوع. طرق التداول المستندة إلى الوقت، والتي تعتمد إما على الوقت من اليوم أو يوم من الأسبوع، هي شائعة جدا. نظام تداول معروف للعقود الآجلة S & أمب؛ P 500 اشترى على فتح يوم الاثنين وخرج على الإغلاق. واستفادت من اتجاه السوق في ذلك الوقت للتداول حتى يوم الاثنين. وتقيد المناهج المنهجية الأخرى الصفقات في أوقات معينة من اليوم تميل إلى تفضيل أنماط معينة، مثل الاتجاهات أو الانتكاسات أو السيولة العالية.
الصوت. وتستند العديد من أساليب التداول المنهجية فقط على الأسعار (مفتوحة، عالية، منخفضة وإغلاق). ومع ذلك، حجم هو واحد من المكونات الأساسية لبيانات السوق. وعلى هذا النحو، فإن الأساليب القائمة على الحجم، وإن كانت أقل شيوعا من الطرق القائمة على الأسعار، جديرة بالملاحظة. في كثير من الأحيان، التجار استخدام حجم لتأكيد أو التحقق من صحة تحرك السوق. بعض من الأساليب المنهجية الأكثر شيوعا على أساس حجم هي المؤشرات على أساس حجم، مثل على حجم الميزان (أوب)، وخط التراكم / التوزيع، ومذبذب شايكن.
التوقع. يستخدم التنبؤ بالسوق أساليب رياضية للتنبؤ بسعر السوق في وقت ما في المستقبل. التنبؤ يختلف نوعيا عن الطرق المذكورة أعلاه، والتي تهدف إلى تحديد اتجاهات السوق التجارية أو أنماط. وعلى النقيض من ذلك، فإن نظام التداول القائم على التنبؤ قد يشتري، على سبيل المثال، السوق اليوم إذا كانت التوقعات هي أن يكون السوق أعلى من أسبوع من اليوم.
يرجى أن تضع في اعتبارك أن هذه القائمة تستند إلى شعبية، والتي ليست بالضرورة نفس الربحية. فالنظم التجارية الناجحة غالبا ما تستخدم مجموعة من الطرق وغالبا بطرق غير تقليدية. أيضا، فمن الممكن أن طرق أخرى أقل شعبية قد تكون أكثر ربحية في بعض الحالات.
إذا كنت ترغب في أن تكون على علم بالتطورات الجديدة، والأخبار، والعروض الخاصة من أدابتريد البرمجيات، يرجى الانضمام إلى قائمة البريد الإلكتروني لدينا. شكرا لكم.
حقوق الطبع والنشر © 2004-2018 أدابتريد البرمجيات. كل الحقوق محفوظة.

نهج منهجي لوضع استراتيجيات التداول.
في الجزء الأول والجزء الثاني من دليل المبتدئين لتطوير نظام التداول، تحدثنا عن المهارات اللازمة وكيفية التعامل مع نظام التداول. قلنا أن نظام التداول الآلي يتكون من عدة عناصر. عليك أن تقرر أي الأسواق التي تريد التجارة، وتحديد ورمز منطق التداول، حساب تكاليف التداول وتحسين عن طريق باكتستينغ (ولكن ليس الزائد).
هنا، نتحدث تحديدا عن عملية تحديد منطق التداول ووضع استراتيجية. وستكون الاستراتيجية لحوم نظام التداول الخاص بك.
الهدف النهائي لاستراتيجية التداول هو إعطاءك إجراء التداول النهائي - شراء أو بيع كمية معينة من الأصول التجارية قادرة. ولكن هناك عملية منظمة تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف النهائي. من الناحية المثالية، يجب أن تحدد إستراتيجية التداول ما يلي:
ديركتيون: تحديد ما إذا كان أحد الأصول رخيصا أو مكلفا أو قيمة عادلة دخول التجارة: نظرا لأن الأصول رخيصة / مكلفة، تقرر ما إذا كانت ترغب في شراء / بيع هذا الأصل خروج التجارة: بالنظر إلى أن الأصل هو سعر عادل وإذا كنا نحمل (شراء أو بيعه في وقت سابق)، قرر ما إذا كان يريد الخروج من هذا الموقع برايس رانج: تحديد السعر (أو النطاق السعري) الذي يريد أن يجعل هذه التجارة في كوانتيتي: كمية رأس المال (عدد الأسهم من الأسهم على سبيل المثال) أنها تريد التجارة.
هذا تعطيك العمل التداول النهائي، على سبيل المثال: شراء X عدد أسهم الشركة Y في أدناه Z السعر، التي كنت ترسل إلى وسيط الخاص بك.
أثناء التفكير في تصميم استراتيجية التداول، أجد المخطط الانسيابي التالي مفيدا.
دعونا نحلل ما يحدث هنا بالتفصيل:
لدينا بيانات السعر في الوقت الحقيقي لأوراق مالية متعددة (وهذا يمكن أن يأتي من وسيط أو بائع بيانات أو خادم مشترك في الموقع) تغذية في نظامنا ديركتيون - يتم تحليل هذه البيانات تغذية من قبل نموذج التنبؤ لدينا، والذي يستخدم الحالي وكذلك التاريخية البيانات للتنبؤ بالقيمة العادلة للأوراق المالية باستخدام منطق ما قبل التعلم. قد يختلف التنبؤ الفعلي بناء على كيفية إنشاء النموذج. على سبيل المثال، بدلا من التنبؤ بالقيمة العادلة، يمكنك التنبؤ باحتمال أن يرتفع السعر (أو هبوطا) دخول / خروج التجارة - يتغذى التنبؤ السابق إلى منطق إشارة التداول، الذي يقرر ما إذا كنا نريد أن نجعل التجارة. هذا مهم جدا. حتى إذا كان أحد الأصول رخيصا، قد لا ترغب في شرائه بالضرورة. على سبيل المثال، قد تكون القيمة العادلة للسهم 100 روبية، ويتم تداوله حاليا بسعر 99 روبية (تتوقع أن يعود السعر إلى 100 روبية)، ولكن قد يكون التغير في أسعار الأسهم (الانحراف المعياري) مؤخرا 10 روبية قد ترغب في الانتظار لنقطة دخول أفضل. أو قد تكون تكلفة التجارة ري 1، مما يترك لك أي ربح إذا كنت تشتري في روبية 99. أو قد تكون بالفعل في الحد الأقصى للموقف الخاص بك. هذا الجزء من المنطق يحدد أي الصفقات لجعل وما هو سعر التداول في (برايس رانج) كوانتيتي: الآن أنت تعرف ما التجارة لجعل، عليك أن تقرر كم من الأموال لتخصيص لتلك التجارة. والمنطق هنا يختلف كثيرا من استراتيجية إلى استراتيجية. عادة، كنت لا تريد أن تدخل (أو الخروج) في التجارة في كل مرة. قد ترغب في إدخال صفقة في قطع صغيرة لتجنب الخسائر من قرار سيء أو التجارة بأفضل الأسعار أو لتجنب التأثير على السوق كثيرا. في المثال السابق، يمكنك شراء كمية صغيرة من الأسهم في 99، ثم الانتظار حتى يذهب السعر إلى 98 وشراء بعض أكثر وهلم جرا. كما يؤثر هذا الموقف على مقدار الموقف الذي تمتلكه بالفعل والأموال المتاحة للتجارة. إذا كنت تتاجر أصول متعددة، سيكون لديك لاتخاذ قرار كم لتخصيص لكل الأصول أيضا. وأخيرا لدينا النظام الكامل الذي نحن على استعداد لتنفيذ في السوق.
وكان الهدف من هذا المنصب هو المشي لكم من خلال النهج المنهجي لوضع استراتيجية التداول. في الدروس القليلة القادمة سوف نتحدث عن بعض الاستراتيجيات الأساسية مثل معدل العائد والزخم التي سوف تساعدك مع الخطوة 2 و 3 - تحديد الاتجاه والتجارة والأسعار. للحصول على بعض الخبرة العملية، حاول تطوير استراتيجياتك الخاصة باستخدام أدواتنا.
عن طريق التصفيق أكثر أو أقل، يمكنك أن تشير لنا القصص التي تبرز حقا.
فريق أوكوان.
يهدف أوكوان إلى إشراك الناس من خلفيات متنوعة لتطبيق المهارات من مجالات كل منها لتطوير استراتيجيات التداول عالية الجودة. ونحن نعتقد أن الناس الموهوبين للغاية مجهزة المعرفة الصحيحة وموقف يمكن تصميم خوارزميات التداول الناجحة.

استراتيجيات التداول المنهجية
استراتيجياتنا مؤتمتة بالكامل وتعمل على الترددات المنخفضة والعالية، وذلك باستخدام خوارزميات رياضية الملكية ونماذج الاقتصاد القياسي.
الاستراتيجيات المنهجية على حد سواء منصة الحساب المدارة وهيكل صندوق التحوط المغذي الرئيسي للمستثمرين.
عملائنا تشمل ارتفاع أصحاب الثروات، المكاتب العائلية، والمستثمرين المؤسسيين.
بالإضافة إلى إدارة استراتيجياتها الخاصة، تشارك الشركة في البحث والتطوير نيابة عن شركات تجارية أخرى.

فتح سر بناء استراتيجيات التداول.
ويندرج المتداولون عموما ضمن واحدة من فئتين عريضتين: تقديرية ومنهجية. في حين أن كلا المجموعتين تطوير ومتابعة استراتيجيات التداول الخاصة بهم، والتاجر المنهجي عادة أتمتة مجموعة موضوعية من قواعد التداول التي تحدد الشروط الدقيقة التي بموجبها سيتم إدخال الصفقات وإدارتها والخروج منها. وهذا يسمح له أيضا باكتست، وتحسين واختبار الأمام إلى استراتيجية قبل وضعه للعمل في السوق الحية. من خلال كل خطوة من خطوات العملية، يمكن للمتداول مراجعة تقرير أداء الإستراتيجية، وهو عبارة عن تجميع للمقاييس التي تستند إلى الجوانب الإحصائية لأداء النظام. الجانب الآلي أيضا هو زائد للتجار تبحث عن نتائج أكثر اتساقا.
في حين أن التجار التقديري في كثير من الأحيان استخدام مزيج من المعرفة والحدس لإيجاد فرص التداول، والتجار المنهجي وضع استراتيجيات تقوم على مواصفات قابلة للقياس الكمي. هنا، مع التركيز على التداول المنهجي، وسوف نحدد بالتفصيل عملية إنشاء استراتيجية التداول التي يمكن قياسها واختبارها والأمثل وتجارة السيارات.
وقبل أن نبدأ، نلاحظ الفرق بين المؤشرات والاستراتيجيات الفنية. المؤشر الفني هو حساب رياضي يستخدم لتقييم النشاط السابق والحالي للسعر والحجم. وسواء كانت متوفرة في المجال العام (على سبيل المثال المتوسطات المتحركة) أو وضعت لأداء وظيفة محددة، تساعد المؤشرات التجار على تحديد ظروف السوق وجعل التنبؤات حول تحركات الأسعار في المستقبل. ومع ذلك، فإن المؤشرات وحدها لا تولد إشارات شراء وبيع.
وعلى النقيض من ذلك، فإن الاستراتيجية هي مجموعة من القواعد الموضوعية المطلقة التي تحدد كيفية ومتى ينقر التاجر. وتتكون الاستراتيجية من ثلاثة أجزاء أساسية:
شروط الدخول التي تخبرنا عن كيفية دخول التجارة. عادة، تستند شروط الدخول على مجموعة من الفلاتر التجارية، والتي تحدد شروط الإعداد، ومفاتيح التجارة، والحالة الفعلية التي تطالب التاجر للعمل. وغالبا ما تستند الفلاتر التجارية والمشغلات على المؤشرات الفنية.
شروط الخروج التي تخبرنا كيفية الخروج من التجارة. وتشمل قواعد إدارة التجارة مخارج مثل أهداف الربح، ووقف الخسائر والموقفات اللاحقة، ويمكن أن تستند إلى قيم الدولار، والوقت، وعدد من أشرطة الأسعار، الخ.
موقف التحجيم الذي يخبرنا كم للتجارة. ويمكن أن يستند تحديد حجم المراكز إلى عدد ثابت من الأسهم / العقود، أو مبلغ ثابت بالدولار أو نسبة مئوية من رأس المال.
وفي حين يستخدم مؤشر لتقييم ظروف السوق، فإن الاستراتيجية هي دليل التشغيل الذي يحدد كيفية تفسير المؤشر وتطبيقه.

استراتيجيات التداول المنهجية
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
فئات استراتيجيات التداول المنهجي؟
ما هي الفئات الرئيسية لاستراتيجيات التداول المنهجي (مثل الزخم، ومتوسط ​​الانعكاس)، كما يمكن أن ينظر فيها محلل أو صندوق تمويل؟
هل هناك أي استراتيجيات فرعية مشتركة؟
وهناك أنواع أخرى من الاستراتيجيات لا يغطيها متوسط ​​الانعكاس / الاتجاه التالي:
المراجحة - الحفاظ على الأصول المترابطة قريبة من السعر (مؤشر سبس مقابل 500 الأسهم الواردة فيه، أو تجارة الذهب في لندن مقابل تجارة الذهب في نيويورك)
صنع السوق - شراء على العرض، وبيع على أسأل، وكسب انتشار.
خصم السيولة - بعض فينوس تدفع لك لوضع أوامر الحد في الكتاب. وضع في أمر حد لشراء، عندما ضرب ضرب محاولة في نفس السعر الذي اشتريته في (أو أفضل) وكسب الخصم. يعمل بشكل أفضل على ارتفاع حجم الأصول منخفضة السعر.
تجارة المفترسة - تسعى سيولة كبيرة مخفية في السوق والأمامية تشغيله.
(تحليل تويت، وتحديد المزاج العالمي / الإقليمي واستخدام النظريات النفسية المعروفة للتنبؤ تأثير على سلوك السوق)
تداول الأحداث - تحليل الأخبار (الإلكترونية، والورق، والمدونات، والأحداث) والتنبؤ بأثر السوق على الحقائق الجديدة ذات الصلة (التقاضي، والمنتجات الجديدة، والإدارة الجديدة،.)
ولا يوجد تصنيف رسمي لنماذج التداول الكمي. بعد كل شيء، "التقييمات" هي بطبيعتها الذاتية، بغض النظر عن مقدار الرياضيات التي وضعنا وراءها. ولكن هناك بعض المصطلحات القياسية للصناعة التي قد تكون مفيدة.
ومن الممكن أيضا تقسيمها حسب التنفيذ:
الأفق الزمني: بدءا من المدى الطويل إلى عالية التردد هيكل الرهان: النسبية أو الجوهرية الصكوك: سائلة أو غير سائلة.
وهذه لا تصل حتى إلى بناء محفظة، وحدود الموقف، ورصد المخاطر، الخ.
أما ما يعمل، والحفاظ على هذا الحد الأقصى في الاعتبار:
الثيران كسب المال، الدببة كسب المال، ولكن الخنازير الحصول على ذبح.
وأخيرا، فإن مقارنة علماء الرسوم البيانية بأنهم يقارنون بين علماء الفلك وعلماء الفلك.
يمكنني استخدام أندي لانك طريقة التدفق النقدي، انها المفضلة لدي.